每年的科研成果
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科研成果
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2023
Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model
Menoukeu-Pamen, O., Xu, G. & Zhuo, X., 2023, 在: Quantitative Finance. 23, 5, 页码 843-862 20 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
1 引用 （Scopus） -
2022
A Theory of Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns
Nawalkha, S. K. & Zhuo, X., 10月 2022, 在: Journal of Finance. 77, 5, 页码 2853-2906 54 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
开放访问 -
Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process
Bai, Y., Wang, Y., Zhang, H. & Zhuo, X., 8月 2022, 在: Computational Economics. 60, 2, 页码 479-527 49 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
3 引用 （Scopus） -
2018
Optimal Reinsurance-Investment Strategy Under Risks of Interest Rate, Exchange Rate and Inflation
Guo, C., Zhuo, X., Constantinescu, C. & Pamen, O. M., 1 12月 2018, 在: Methodology and Computing in Applied Probability. 20, 4, 页码 1477-1502 26 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
开放访问2 引用 （Scopus） -
2017
A simple trinomial lattice approach for the skew-extended CIR models
Zhuo, X., Xu, G. & Zhang, H., 1 9月 2017, 在: Mathematics and Financial Economics. 11, 4, 页码 499-526 28 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
9 引用 （Scopus） -
Efficient piecewise trees for the generalized skew vasicek model with discontinuous drift
Zhuo, X. & Menoukeu-Pamen, O., 1 6月 2017, 在: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 20, 4, 1750028.科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
6 引用 （Scopus） -
The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure
Zhuo, X., Xu, G. & Wang, Y., 1 8月 2017, 在: Journal of Real Estate Finance and Economics. 55, 2, 页码 216-241 26 页码科研成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行评审
9 引用 （Scopus）