Xiaoyang Zhuo

每年的科研成果

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Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model
Menoukeu-Pamen, O., Xu, G. & Zhuo, X., 2023, 在: Quantitative Finance. 23, 5, 页码 843-862 20 页码
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1 引用（Scopus）
A Theory of Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns
Nawalkha, S. K. & Zhuo, X., 10月 2022, 在: Journal of Finance. 77, 5, 页码 2853-2906 54 页码
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Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process
Bai, Y., Wang, Y., Zhang, H. & Zhuo, X., 8月 2022, 在: Computational Economics. 60, 2, 页码 479-527 49 页码
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3 引用（Scopus）
Optimal Reinsurance-Investment Strategy Under Risks of Interest Rate, Exchange Rate and Inflation
Guo, C., Zhuo, X., Constantinescu, C. & Pamen, O. M., 1 12月 2018, 在: Methodology and Computing in Applied Probability. 20, 4, 页码 1477-1502 26 页码
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2 引用（Scopus）
A simple trinomial lattice approach for the skew-extended CIR models
Zhuo, X., Xu, G. & Zhang, H., 1 9月 2017, 在: Mathematics and Financial Economics. 11, 4, 页码 499-526 28 页码
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9 引用（Scopus）