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Inference on nonstationary heavy-tailed AR processes via model selection
Feifei Guo
, Rui She
*
, Yaxing Yang
*
此作品的通讯作者
数学学院
Southwestern University of Finance and Economics
Xiamen University
科研成果
:
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同行评审
综述
指纹
指纹
探究 'Inference on nonstationary heavy-tailed AR processes via model selection' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。
分类
加权
按字母排序
Mathematics
Asymptotic Efficiency
33%
Nuisance Parameter
33%
Relevant Variable
33%
Weighted Least Absolute Deviation Estimator
100%