徐伟 职称：预聘副教授 电子邮箱：xuwei@bit.edu.cn
主要研究概率论与金融数学相关的交叉问题，包括随机波动率模型，Lévy过程以及粒子系统等相关课题。研究成果发表于Ann. Appl. Probab., SIAM J. Finan. Math., Bernoulli, Stoch. Process. Appl.等概率论及金融数学期刊。
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金融数学模型；随机Volterra方程及其应用；Lévy过程及其局部时和指数泛函；分支过程和交互粒子系统

2007.09-2011.06 本科 数学系 吉林大学
2011.09-2016.06 博士 数学科学学院 北京师范大学
2014.08-2015.09 交换生 运筹与信息工程学院 康奈尔大学

2016.07-2016.12 研究助理 北京师范大学 中国
2017.01-2017.03 访问学者 康考迪亚大学 加拿大
2017.04-2020.09 洪堡学者博士后 柏林洪堡大学 德国
2020.10-2023.07 研究助理 柏林洪堡大学 德国

1. Xu, W. (2023+). Stochastic Volterra equations for the local times of spectrally positive stable processes. To appear in Ann. Appl. Probab. [arXiv]
2. Xu, W. (2023+). Diffusion approximations for marked self-excited systems with applications to general branching processes. To appear in Ann. Appl. Probab. [arXiv]
3. Xu, W. (2023). Asymptotics for exponential functionals of random walks. Stochastic Process. Appl., 165, 1-42. [Journal] [arXiv]
4. Horst, U. and Xu, W. (2022). The microstructure of stochastic volatility models with self-exciting jump dynamics. Ann. Appl. Probab., 32(6), 4568-4610. [Journal] [arXiv]
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7. Horst, U. and Xu, W. (2019). A scaling limit for limit order books driven by Hawkes processes. SIAM J. Finan. Math., 10(2), 350–393. [Journal] [arXiv]
8. Li, Z. and Xu, W. (2018). Asymptotic results for exponential functionals of Lévy processes. Stochastic Process. Appl., 128, 108–131. [Journal] [arXiv]